رتبه¬بندی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک¬ها به روش تحلیل فراگیر داده¬ها (مطالعه موردی شعب مختلف بانک کشاورزی استان تهران سال 1380)

یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد می¬باشد. بانک¬ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تأمین مالی بخش¬های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت-های بانکی، بانک¬ها از سودآوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند. از جمله مهمترین مخاطرات می¬توان به ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و بازار اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می¬باشد. بنابراین ریسک جزء ذاتی فعالیت¬های بانکی بوده و با توجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک¬ها، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان پیش از اعطای تسهیلات به آنها، یکی از مهمترین چالش¬های پیش¬روی نظام سیستم بانکی کشور است. در این راستا، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده¬ها کارایی 75 شرکت حقوقی وام¬گیرنده در سال 1380 از بانک کشاورزی را محاسبه و آنها را بر این اساس رتبه¬بندی نموده است. نتایج حاکی از آن است که 15 شرکت روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا بوده¬اند. میانگین کارایی فنی معادل 78% بوده که نشان می¬دهد شرکت¬های مورد نظر 22% بیش از میزان مورد نیاز، ورودی¬ها و عوامل تولید را مورد استفاده قرار داده و دارای سودآوری پایینی هستند. در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود عمکرد نظام بانکی کشور در اعطای تسهیلات اعتباری ارائه می¬گردد.