ارائه یک روش جدید برای مدیریت ریسکهایی با عوامل مرتبط در پست بانک با تکنیکهای داده کاوی

به‌ دلیل زیان‌های بزرگی که برخی شرکت های بزرگ جهانی طی دهه 1990 متحمل شدند، مدیریت ریسک به یکی از وظایف اصلی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی تبدیل شد. مرحله‌ی اول در مدیریت ریسک شناخت فعالیتهایی است که ما را با ریسک مواجه میکند. بانک‌ها به دو صورت با مشکل اساسی مواجه می‌شوند، اول اینکه مشتری به تعهدات خود عمل نکند(ریسک اعتباری)، دوم بانک نتواند به تعهدات خود نسبت به مشتری عمل کند(ریسک نقدینگی). از آنجا که ریسک نقدینگی دارای سه بعد ریسک تأمین مالی (برداشت غیر منتظره وجه)، ریسک زمان(عدم تحقق میزان وجه از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان)، ریسک تعهدات (افزایش نیازهای نقدینگی سپرده‌گذاران و رد فرصتهای اعتباری توسط بانک) می‌باشد، این مطالعه در سه بخش: جمع آوری داده، ارائه یک سیستم هشداردهنده جهت ارزیابی سطح ریسک نقدینگی واحدهای اجرایی پست بانک در 33 استان، در سه محور مصارف جهت پوشش بعد تعهدات و معوقات جهت پوشش بعد زمان و مشخص شدن وضعیت ریسک اعتباری وصندوق جهت بررسی میزان وجه نقد هر سرپرستی با تعدادی از نسبتهای مالی پیشنهاد می‌شود، که به عنوان یک مشاور مالی عمل میکند و ارائه رهنمود جهت بهبود وضعیت با توجه به رتبه‌ی کسب شده هر سرپرستی می‌پردازد. نتایج نشان داد که جهت ریسک صندوق Bftree با نرخ کلاس‌بندی صحیح 91.18٪ ، ریسک مصارف Bayes net با 94.12٪ وجهت ریسک مطالبات Bftreeبا 92.65٪ بهترین کلاس‌بند جهت کلاس‌بندی این سه نوع ریسک و J48 با 94.12% بهترین کلاس‌بند جهت ارزیابی ریسک کل میباشد.با انتخاب ویژگی به روش ارزیابی حریصانه جهت ریسک صندوق Random forest با نرخ کلاس‌بندی صحیح 89.71٪، جهت ریسک مصارف Rbf با 88.24٪ و جهت ریسک مطالبات Bftree با 92.65٪ بهترین کلاس‌بند، J48 با 95.59% بهترین کلاس‌بند جهت ارزیابی ریسک کل می‌باشد، با در نظر گرفتن دو کلاس خوب و بد برای عملکرد استانها در زمینه نقدینگی روش Bayes net با نرخ کلاس‌بندی صحیح 100٪ بهترین کلاس‌بند میباشد.