بررسی عوامل موثر در سنجش اعتبار مشتریان بانک با رویکرد ترکیبی تکنیک های داده کاوی و تصمیم گیری چندشاخصه

ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسک هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. بانک ها درصدد اعطای تسهیلات خود به مشتریانی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتواند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می گردد که بانک ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود اعم از حقیقی و حقوقی بوده و بتوانند آنها را براساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات با استفاده از معیارهای مالی و غیر مالی مناسب ، طبقه بندی نمایند هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در سنجش اعتبار مشتریان بانک با رویکرد ترکیبی داده کاوی جهت بهبود تصمیم گیری می باشد. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی مشتریان شامل نمونه 1000 تایی از سایت معتبر دانشگاه UCI گرفته شده و 24 متغیر توضیح دهنده مورد استفاده قرار گرفت. جهت نیل به هدف تحقیق از تکنیک های درخت تصمیم و الگوریتم بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان SVM ، شبکه های عصبی و ترکیب آن به پیش بینی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک می پردازد و علاوه بر آن عوامل موثر در اعتبار سنجی مشتریان را از این منظر رتبه بندی می کنیم. در این بین نتایج نشان می دهد بیز ساده عملکرد بهتری نسبت به درخت تصمیم در پیش بینی تسهیلات اعتباری به مشتریان داشته است.