هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوك هاي نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطاي برداري 1359 ایران است. نتایج Q1 -1389Q مبتنی بر داده هاي آماري فصلی 4 (SVEC) ساختاري نشان می دهد که شوك مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، واقعی دارد. همچنین تأثیر شوك قیمت واقعی نفت GDP میان مدت و بلند مدت بر روي خام روي قیمت هاي داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلن دمدت منفی و معنادار است، به گونه اي که ایجاد یک شوك مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت هاي داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوك مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روي نرخ ارز در کوتاه مدت، میا نمدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوك قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد.
کلید واژگان :شوك هاي نفتی، شاخص هاي کلان اقتصادي، الگوي تصحیح تجزیه وار یانس خطاي ،(IR) توابع واکنش ضربه ،(SVEC) خطاي برداري ساختاري .(FEVD) پیش بین
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک