ارائه مدلي براي برآورد پارامترهاي مؤثر بر نرخ نکول تسهيلات بانکی

تخصص محوری بانک های تجاری جذب سپرده و اهدای وام است. اهدای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک های کشور در زمینه افزایش مطالبات معوق به دلیل عدم بهره گیری بانک ها از نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف تحقیق حاضر اندازه¬گيري ريسك اعتباري مشتريان حقيقي بانك تجارت با استفاده از رگرسيون لاجيت و مدل امتيازبندي اعتباري (CSM) می باشد. براي اين منظور، از 442 پرونده مشتريان حقيقي كه طي سال هاي 1381-1390 تسهيلات اعتباري دريافت نموده اند، استفاده شد. در این مطالعه، پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از نمونه ها، 12 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل نهايي به وسيله اين متغيرها برازش شد. همچنين براي ارزيابي ميزان اثرگذاري متغيرهاي توضيحي، اثر نهايي اين متغيرها محاسبه شد. سپس برای دستیابی ارتباط هر یک از انواع تسهیلات با ریسک اعتباری، هریک ازآنها بطور جداگانه مورد آزمون قرار گرفتند. احتمال¬هاي بدست آمده از برازش مدل¬هایی که بطور جداگانه از هر یک از انواع تسهیلات بدست آمد، نشان مي دهد كه بین نوع تسهيلات و ریسک اعتباری اثر معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد ، متغیرهای سن، میزان وام و نرخ سود بانکی، در جهت مثبت از عوامل مؤثر بر احتمال نکول(ریسک اعتباری) هستند و سایر متغیرها با احتمال نکول(ریسک اعتباری) ارتباط معناداری ندارند. درنهایت براي آزمون صحت مدل از آزمون هاسمر-لمشو استفاده شد.

ریسک اعتباری، مدل امتيازبندي اعتباري، رگرسيون لاجيت، احتمال عدم بازپرداخت