تخمین کارایی پرتفوی با استفاده از DEA

جهت ارزیابی کارایی پرتفوی‌های اغلب از مدل‌های سنتی تحلیل پوششی داده‌ها و مدل‌های غیر خطی آن استفاده می‌شود. اما مشکل مدل‌های غیر خطی این است که به جز مدل‌های خیلی ابتدایی، معمولا برای محاسبات پیچیده هستند. در مطالعات موجود در زمینه ارزیابی کارایی که از DEA استفاده کرده‌اند، به طور کلی روی مبحث انتخاب ورودی‌ها و خروجی‌ها تمرکز شده است. در این مطالعه، بنیان‌های نظری مدل¬های DEA در مورد پرتفوی‌ را بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که DEA کلاسیک، راه عملی‌تر و کاراتری برای تخمین کارایی پرتفوی می‌باشد. با استفاده از شبیه‌سازی‌های جامعی نشان می‌دهیم که با به کار گیری مجموعه داده‌های مناسب، مدل‌های DEA کلاسیک می‌توانند به شکل مطلوبی تنوع در پرتفوی را ایجاد کنند.

تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی پرتفوی.