با توجه به بررسي¬هاي صورت گرفته، عوامل متعددي بر قيمت گاز طبيعي در بازار نقدي تأثير دارند كه از مهمترين آنها مي¬توان قيمت گاز در بازار آتي، قيمت نفت در بازار نقدي، قيمت نفت در بازار آتي و دماي هوا، را نام برد. در اين مقاله سعي شده است تا با در نظر گرفتن متغيرهاي اثرگذار بر قيمت گاز طبيعي در بازار نقد با استفاده از شبكه عصبي GMDH، مدلي ارائه شود كه پيش¬بيني دقيق¬تر و با خطاي كمتري از قيمت گاز طبيعي در بازار نقد داشته باشد. نتایج تحقیق بیان می دارند که مدل شبكه عصبي GMDH با توجه به آماره¬هاي جذر میانگین مربع خطا و همنوایی پیش بینی، به مراتب از كارايي بيشتري نسبت به روش حداقل مربعات معمولی برخوردار است و نيز وقفه اول قيمت گاز در بازار آتي، مؤثرترين متغير در پيش¬بيني قيمت گاز در بازار نقد مي¬باشد.
