پژوهش حاضر بررسي اثر روزهاي هفته بر بازده شاخص كل قيم تهاي بازار سهام در بورس اوراق
بهادار تهران است. با استفاده از رگرسيون خطي كلاسيك و خود رگرسيون ناهمسان واريانس شرطي نشان
داده شده است كه الگوي نامتعارف بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. و اين اثر در سا لها
و دوره هاي گوناگون متفاوت است؛ به اين معني كه روزهاي شنبه داراي بازده كل مثبت و معنادار و روزهاي
يكشنبه داراي بازده كل منفي و معنادار است و در ساير روزهاي هفته بازده معناداري وجود ندارد. بنابراين
فروش سهام در روزهاي شنبه و خريد آنها در روزهاي يكشنبه پيشنهاد مي شود همچنين مقايسه ي اين
يافته ها با ساير بازارهاي نوظهور نيز نشان مي دهد كه اثر روزهاي هفته بر بورس اوراق بهادار تهران متفاوت
با ساير بازارهاي نوظهور است.
کلید واژگان :
اثر روزهاي هفته - بازار اوراق بهادار نوظهور - بورس اوراق بهادار
