اين تحقيق به تعيين تاثير پذيري شاخص قيمت سهام صنعت بيمه کشور از شاخص قيمت ساير صنايع در بورس مي پردازد. روش تحليل تحقيق، استفاده از مدل هاي CCC-GARCH و GJR-GARCH دو متغيره است، که با روش حداکثر درست نمايي پارامتر هاي مدل با نرم افزار R 3.0.2 برآورد مي شود. نتايج برآورد مدل، وجود رقابت بين صنايع در جذب سرمايه سرمايه گذاران بازار سرمايه را تاييد مي کند و نشان مي دهد که بازده سهام صنعت بيمه و بازده سهام ساير صنايع در بورس تاثير منفي بر يکديگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بيمه به علت ماهيت ريسکي فعاليت هاي آن، بيشتر از تلاطم بازده ديگر صنايع بورس است. همبستگي تلاطم بازده سهام صنعت بيمه با ديگر صنايع بورس ضعيف و در حدود 0.07 است. شوک هاي بازار و خبر هاي بد در بورس تاثيري بر تلاطم بازده سهام صنعت بيمه ندارند، ولي تلاطم بازده ساير صنايع بورس را تحت تاثير قرار مي دهند.
کلید واژگان :صنعت بيمه، بازدهي و تلاطم، شاخص قيمت سهام، مدل دو متغيره CCC-GARCH، مدل GJR-GARCH
ارزش ریالی : 350000 ریال
با پرداخت الکترونیک