مطالعه تطبیقی تکنیکهای مدرن ارزیابی مدیریت ریسک بازارهای مالی

ماهيت فعاليت هاي تجاري و سرمايه گذاري به گونه اي است كه كسب بازده مستلزم تحمل ريسك است ريسك يكي ازاولين دغدغه هاي سرمايه گذاران است البته سرمايه گذاران موفق كساني هستند كه سطح قابل قبولي ازريسك را بپذيرند چرا كه به اين موضوع واقفند كه نمي توان نتايج مطمئن و بازدهي بيشتر را همزمان تجربه كرد هدف مديريت ريسك كنترل پيامدهاي نامطلوب ناشي ازتحمل ريسك و همچنين اطمينان يافتن ازدستيابي به فوايد پذيرش ريسك است اين امرمستلزم آن است كه ريسك را شناسايي و براي مديريت آن تصميمات هوشيارانه اتخاذكنيم ريسك به عنوان يك وضعيت احساسي بيشتر مبين ترس ازيك پيشامدنامطلوب همانند ضرر يا عملكرد پايين تر ازسطح توقع يا عدم دسترسي به هدف مطلوب است بنابراين معيارهيا ريسك نامطلوب به شكل بهتري ميتوانند آن را به صورت رياضي تبيين كنند دراين پژوهش بانگاهي به تكنيكهاي مدرن مبتني برصدك بربررسي شباهت ها تفاوت ها و مقايسه تئوريك دومورد ازپركاربرد ترين اين تكنيك ها ارزش درمعرض خطر و ريزش موردانتظار خواهيم پرداخت.

مديريت ريسك، ريسك، ارزش درمعرض خطر، ريزش مورد انتظار