ارزیابی مدل سازی نرخ ارز در ایران

هر پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پراهمیت ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصادکلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. تغییرات نرخ ارز بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین مدلسازی این متغیر برای ارائه ی سیاست ها و رهنمودهای اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به منظور مدل سازی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار غیر رسمی ارز ایران، مدل هایSARIMA ، ARCH و GARCH به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی ار آن است که مدل GARCH (ARCH تعمیم یافته) نتایجی به مراتب بهتر و قابل قبول تر از SARIMA به ما خواهد داد.

,ARCH ,GARCH ,SARIMA نرخ ارز