کاربرد آزمون ریشه واحد فصلی در پیش بینی سري هاي زمانی "بررسی موردي قیمت خرده فروشی گروه کالایی گوشت در ایران"

در این نوشتار ضمن معرفی آزمون ریشه واحد فصلی ، از آن برای تعیین ریشه­های واحد فصلی و غیر فصلی سری­های زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ، ماهی قزل­آلا، میگو و گوشت قرمز استفاده شده است. برای این منظور از داده­های ماهیانه قیمت خرده­فروشی این محصولات در سطح کشور برای سال­های 1386-1380 استفاده شده است. نتایج نشان داد که همه­ی سری­های قیمت بجز قیمت خرده­فروشی گوشت مرغ علاوه بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر دارای یک یا چند ریشه واحد در فراوانی­های فصلی می­باشند. این نتیجه علاوه بر اینکه وجود فرایند فصلی تصادفی نامانا را در همه­ی سری­ها تایید می­کند نشان می­دهد که صافی(فیلتر)­های تفاضل­گیری مناسب برای ایستایی آنها نیز متفاوت از تفاضل­گیری فصلی که در رهیافت باکس و جنکینز پیشنهاد شده، می­باشد. بر پایه نتایج بدست آمده از آزمون ، استفاده از روش های سنتی در بررسی­های تجربی به دلیل استفاده از صافی تفاضل­گیری در همه­ی ریشه­های فصلی (پیش فرض قرار دادن ریشه های فصلی در همه­ فراوانی­ها) موجب از دست دادن اطلاعات درونی سری و بروز خطای تصریح می شود. لذا برای یررسی رفتار سری­های زمانی ماهانه و پیش بینی آن ها شناسایی ریشه واحد در هریک از فراوانی­های فصلی به صورت جداگانه با استفاده از روش آزمون به جای پیش فرض قرار دادن وجود ریشه واحد فصلی در همه­ی فراوانی­ها از بروز نتایج گمراه کننده جلوگیری خواهد کرد.

مؤلفه فصلی، فرآیند فصلی تصادفی نامانا، آزمون ریشه واحد فصلیHEGY ، گروه کالاهای گوشتی