رابطه بین شوک های نقدینگی و بازده غیر عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های نقدینگی بر رتبه اعتباری، بازده غیر عادی و نسبت دارایی های نقدی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی )پانل دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است ) 636 شرکت - سال(. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 Spss 7 ،Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین شوک های نقدینگی و بازده غیر عادی شرکت ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

شوک های نقدینگی، بازده غیر عادی، پانل دیتا