در اين پژوهش عملکرد صندوق های سرمايه گذاری ايران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی شامل شاخص شارپ ، بتای سنتی، انحراف معیار ،مديلیانی ترينر و جنسن و تئوری فرا مدرن پرتفوی شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ريسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب بررسی شد ارتباط میان رتبه بندی صندوق ها بر مبنای معیارهای مختلف مقايسه گرديد. دوره بررسی از سال1387 (آغاز فعالیت صندوق ها در ايران )تا پايان سه ماهه اول سال1391 است. برای صندوقهای سرمايه گذاری مختلف نسبت ها محاسبه و عملکرد آن، ها بررسی شد. براساس نتايج اين پژوهش بین رتبه بندی صندوق های سرمايه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و تئوری فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد.از سوی ديگر با توجه به غیر نرمال بودن توزيع بازدهی صندوق نتیجه، ها گیری می شود که استفاده از معیارهای تئوری فرامدرن پرتفوی در ارزيابی عملکرد صندوق های سرمايه گذاری مشترک در مقايسه با معیارهای تئوری مدرن پرتفوی از ارجحیت، برخوردار است.
کلید واژگان :صندوق های سرمایه گذاری ،تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی،بتای نامطلوب ،عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری
ارزش ریالی : 350000 ریال
با پرداخت الکترونیک